Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Bank haar betalingsverplichtingen jegens haar klanten en wederpartijen op enig moment niet na kan komen zonder onacceptabele verliezen te lijden.

Spaarrekeningen en deposito’s van klanten worden aangetrokken ter financiering van de kredietverlening door Triodos Bank. Het surplus wordt in eerste instantie ondergebracht bij de ECB, financiële instellingen of belegd in obligaties. Triodos Bank heeft een sterke liquiditeitspositie en wordt volledig in haar kapitaal voorzien door tegoeden van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor hoeft Triodos Bank voor haar kapitaalvoorziening geen beroep te doen op de grootzakelijke geld- en kapitaalmarkten. Triodos Bank beoordeelt haar liquiditeitspositie regelmatig door het uitvoeren van stresstests. De resultaten van deze stresstests waren in 2013 bevredigend. Maatregelen die moeten worden genomen om onze liquiditeitspositie te beoordelen in geval van een toekomstige liquiditeitscrisis zijn opgenomen in een Liquidity Contingency Plan.

Wekelijks wordt verslag aan de CFO uitgebracht over de gedetailleerde liquiditeitspositie per vestiging. Elke maand rapporteert de Asset and Liability Committee inzake de liquiditeitsratio’s in verband met de Basel III-eisen:

  • De Liquidity Coverage Ratio (LCR): de LCR dient om een toereikend niveau te garanderen van onbezwaarde, eersteklas activa die kunnen worden omgezet in contanten om onder een door regelgevende instanties vastgesteld stressscenario voor acute liquiditeit gedurende een periode van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.
  • De Net Stable Funding Ratio (NSFR) geeft de relatie aan tussen de beschikbare stabiele financiering op lange termijn en de benodigde stabiele financiering op lange termijn voortvloeiend uit de liquiditeitsprofielen van activa en buiten-balansposten.

Deze ratio’s zijn wel conform de Basel III-richtlijnen, maar nog niet verplicht gesteld door de regelgevende instanties. De minimum LCR zou in 2015 60% moeten zijn en met 10 procentpunten per jaar moeten stijgen om in 2019 op 100% uit te komen. De minimum NSFR-standaarden zullen vóór 2018 worden vastgesteld. Gezien het belang van deze twee ratio’s voor de veerkracht van de banksector heeft Triodos Bank deze indicatoren reeds verwerkt in haar interne verslaglegging en meting van het liquiditeitsrisico.

Bezwaring van activa

Activa kunnen worden onderverdeeld in activa die dienen ter ondersteuning van de behoefte aan financiering of zekerheid (verbonden activa) en activa die beschikbaar zijn voor potentiële financieringsbehoeften (vrije activa).

Download XLS

2013
Bedragen in miljoenen euro’s

Bezwaard

Onbezwaard

 

Asset type

In onderpand
gegeven

Overig1

Beschik-
baar als onderpand2

Overig

Totaal

 

 

 

 

 

 

Contanten en andere liquide activa

 

42,5

1.404,8

 

1.447,3

Overige beleggingswaarden

10,0

 

1.171,7

90,5

1.272,2

Kredieten

 

 

 

3.544,7

3.544,7

Overige financiële activa

 

 

 

131,6

131,6

Niet-financiële activa

 

 

 

50,9

50,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

10,0

42,5

2.576,5

3.817,7

6.446,7

 

 

 

 

 

 

Download XLS

2012
Bedragen in miljoenen euro’s

Bezwaard

Onbezwaard

 

Asset type

In onderpand
gegeven

Overig1

Beschik-
baar als onderpand2

Overig

Totaal

1

Activa die niet mogen worden gebruikt als zekerheid voor financiering. Dit zijn kasreserves die worden gehouden bij Centrale Banken.

2

Activa die in de normale bedrijfsuitoefening direct beschikbaar zijn als zekerheid voor financiering of als onderpand. Direct beschikbare activa zijn activa die door centrale banken of op de repomarkten worden geaccepteerd.

 

 

 

 

 

 

Contanten en andere liquide activa

 

34,1

907,6

 

941,7

Overige beleggingswaarden

14,2

 

771,8

110,5

896,5

Kredieten

 

 

 

3.285,4

3.285,4

Overige financiële activa

 

 

 

116,4

116,4

Niet-financiële activa

 

 

 

50,9

50,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

14,2

34,1

1.679,4

3.563,2

5.290,9

 

 

 

 

 

 

Liquidity Coverage Ratio

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2013
Totaal
bedrag

2013
Gewogen
bedrag

2012
Totaal
bedrag

2012
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Aanwezige eersteklas liquide activa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige eersteklas liquide activa

1.809

1.802

1.021

1.021

 

 

 

 

 

Totale uitstroom kasmiddelen

6.242

665

5.116

715

 

 

 

 

 

Totale instroom kasmiddelen

462

445

458

416

Plafond instroom kasmiddelen

 

499

 

536

 

 

 

 

 

Netto uitstroom kasmiddelen

 

220

 

299

 

 

 

 

 

Liquidity Coverage Ratio

 

818%

 

342%

 

 

 

 

 

De Netto-uitstroom van kasmiddelen moet worden gedekt door de aanwezige eersteklas liquide activa; de ratio moet dus ten minste 100% zijn.

Net Stable Funding Ratio

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2013
Totaal
bedrag

2013
Gewogen
bedrag

2012
Totaal
bedrag

2012
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige stabiele funding

6.405

5.206

5.255

4.312

 

 

 

 

 

Totaal vereiste stabiele funding

7.108

3.604

5.987

3.359

 

 

 

 

 

Net Stable Funding Ratio

 

144%

 

128%

 

 

 

 

 

De Net Stable Funding Ratio dient ten minste 100% te zijn. Dit betekent dat de vereiste stabiele funding moet worden gedekt door de aanwezige stabiele funding.